Najlepsze akcje Buffeta - Analiza strategii ProPicks
Investing.com | 12.12.2023 09:31
- Czym jest narzędzieProPicks?
- Najważniejsze elementy nowego narzędzia oferowanego przezInvestingPro
- Charakterystyka strategii Najlepsze akcjeBuffetta
ProPicks to kolejne narzędzie oferowane przez InvestingPro, którego głównym celem jest wsparcie inwestorów przede wszystkim w ramach szeroko rozumianej analizy fundamentalnej. W przypadku ProPicks oferowane są gotowe strategie inwestycyjne oparte na różnego rodzaju benchmarkach, które stanowią punkt odniesienia dla wyników historycznych konkretnego portfela inwestycyjnego. Każda strategia inwestycyjna tworzona jest głównie na podstawie modelu AI, który analizuje dane historyczne i na bazie bogatego zbioru informacji klasyfikuje je w skali gorsze, neutralne oraz lepsze niż benchmark. Model AI bierze pod uwagę ponad 50 wskaźników finansowych z 25 lat z czego podstawowe z nich to:
Rysunek 1. Wybrane wskaźniki będące przedmiotem analizy ProPicks, źródło: InvestingProOstateczna decyzja determinowana jest jednak przez analityka, który na podstawie wyników dostarczonych przez model wybiera, które akcje mają trafić do danego portfela.
Jaki jest proces decyzyjny ProPicks?
Analiza zbioru danych i ich klasyfikacja to pierwszy etap w procesie decyzyjnym wykonywanym przez narzędzie ProPicks. Kolejnym krokiem jest obróbka danych w postaci stosowania technik uczenia maszynowego, manualnej kontroli jakości oraz trenowanie modelu za pomocą platformy Google (NASDAQ:GOOGL) Vertex AI. Jest to kluczowe w tak dynamicznych środowisku jak rynki finansowe, gdzie permanentnie dostarczane są nowe dane na rynek, które model AI musi być w stanie poprawnie klasyfikować. Ostatnim etapem jest przypisanie rygorystycznie wyselekcjonowanych akcji do jednej z sześciu dostępnych strategii oraz analiza historyczna na bazie autorskiego modelu testowania wstecznego.
Pobierz aplikację
Dołącz do milionów osób, które dzięki Investing.com są zawsze na bieżąco z sytuacją na rynkach finansowych.PobierzNależy jednak podkreślić, że czynnik ludzki jest tutaj równie istotny, gdyż to analityk wykonuje decydującą ocenę przydatności oraz jest odpowiedzialny za przyporządkowanie do konkretnej strategii. Trzeba również zdawać sobie sprawę również z tego, że wyniki portfela odnoszą się do testowania wstecznego i nie są gwarantem uzyskiwania takich samych wyników w przyszłości.
Jak interpretować dane prezentowane przez strategię ProPicks?
Po wykonaniu procesu analitycznego narzędzie prezentuje konkretne dane w zależności od tego jaką strategią chcemy się inspirować lub wdrożyć w życie w całości. Do dyspozycji mamy szereg informacji, z których wyselekcjonowane zostało 5 podstawowych mierników
Rysunek 2. Podstawowe mierniki efektywności strategii na przykładzie Akcji lepszych niż SP500, źródło: InvestingProCałkowity zwrot – Procentowy zysk wynikający z testowania wstecznego z ostatnich 10 lat
Wydajność ponad SP500 - Różnica pomiędzy zyskiem strategii a zyskiem benchmarku
Roczna stopa zwrotu – Procentowy zysk w skali roku
Współczynnik Sharpe’a - Porównanie stopy zwrotu do podjętego ryzyka, im wyższy wskaźnik, tym lepiej
Ocena ryzyka - Ogólna ocena ryzyka związanego z realizacją danej strategii
Pozostałe pozycje odnoszą się już szczegółowo do konkretnych akcji, które są lub były w portfelu w danym okresie czasowym.
Najlepsze akcje Buffetta – inwestuj lepiej niż wyrocznia z OmahaJednym z dostępnych portfeli jest „Najlepsze akcje Buffetta”, który odzwierciedla zestaw akcji, znajdujących się w portfelu Berkshire Hathaway i aktualizowane są kwartalnie wraz z publikacją obowiązkowego raportu f13. Wyniki testu wstecznego wskazują na +150% lepszy rezultat od benchmarku na przestrzeni ostatnich lat.
Rysunek 3. Wyniki testu portfela “Najlepsze Akcje Buffeta” w porównaniu z benchmarkiem, źródło: InvestingProSzczegóły strategii pokazują również to co najbardziej istotne z punktu widzenia praktycznego zastosowania metodologii, czyli rekomendowane akcje w danym okresie zbierania danych.
Rysunek 4.Akcje rekomendowane w ramach portfela “Najlepsze Akcje Buffetta”, źródło: InvestingProNarzędzie umożliwia również sprawdzanie jakie akcje były trzymane w danym kwartale w przeszłości ze prezentowanymi szczegółowymi danymi fundamentalnymi.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.