Strategia PSV: Kwietniowy żart opcyjny, czy wyprawa DAX na 12 tys. punktów?
Comparic.pl | 27.03.2019 10:41
Strategia PSV – to codzienny cykl analiz i zagrań oparty na trzech głównych elementach: pivocie, sekwencji i wolumenie oraz dwóch elementach wspomagających proces decyzyjny. Seria analiz tworzona pod patronatem brokera Trade.com. Analizy skupiają się wokół niemieckiego indeksu DAX.
Podczas wtorkowej sesji handlowej na DAX – doszło do ataku poziomu wsparcia przypisanego jako istotne dla wczorajszego układu wzrostowego. Mowa była, że poziom ten powinien zostać zaliczony, jeśli poranny ruch od razu wywoła spadki – co zostało zrealizowane, następnie poziom docelowy dla pozycji długich w postaci 11.450 został również osiągnięty. Nie można wymarzyć sobie lepszej sesji handlowej, jak klasyczne zejście, zebranie zleceń i wyjście pod poziomy docelowe dla przeciwnej strony.
To skutkowało jednym z najdłuższych trade’ów w strategii PSV w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Blisko 70 punktowy rajd został zamknięty (65,5pkt) z początkowym ryzykiem 10 punktów – co finalnie przełożyło się na początkowy risc-ratio 7:1, co jest genialnym stosunkiem zysku do ryzyka podczas sesji intraday.
Rozegranie tego scenariusza nie była łatwe w kontekście szukania mocniejszego sygnału – trzeba było zaufać budującej się strukturze wzrostowej ponownie po zejściu – dlatego również wejście było ‘relatywnie wysoko’, a nie z samego dołka. Nie jestem zwolennikiem łapania dołków i moja metodologia często wyklucza mnie z możliwości partycypowania w tego typu pozycjach (złap dołek, złap szczyt). Łapanie dolnych i górnych ograniczeń dobrze wygląda – gdy trade wejdzie, natomiast nadal jest to tylko liczenie na odwrót w stylu “tu i teraz” podczas gdy ryzyko podczas takich transakcji diametralnie rośnie.
Pobierz aplikację
Odchodząc jednak od samych transakcji – warto zauważyć przetasowanie na rynku kontraktów opcyjnych niemieckiego indeksu. Podczas niedawnych sesji zaangażowanie dużych instytucji w pozycjonowanie obronne przy poziomach 12 tysięcy punktów znacznie się zwiększyło. Ujmując to w prosty język, zastanawiającym jest poziom oddalony od obecnych cen o ponad 500 – 700 punktów jako poziom bronienia wykresu, jednak.. Gdybym był dużym graczem, poziom ten oznaczałby dla mnie raj dla wybicia i aktywowania tych poziomów, po czym wyjście pod strefę 11.200 punktów. Innymi słowy – swing do góry w celu aktywacji pełnej ceny opcji i wyklarowaniu ilości faktycznej zleceń w tych miejscach – oraz zejście, aby pozycje te zwyczajnie na siebie nie zarobiły.
Taki scenariusz jest oczywiście mocno subiektywnym odczuciem nt. powyższego wykresu rynku opcyjnego, jednak nie byłby całkiem irracjonalnym podejściem. Czas – i sam rynek – jednak zweryfikuje te założenia.
h2 DAX intraday/h2Podczas dzisiejszej sesji handlowej oczekuje się w pierwszych ruchach odreagowanie wczorajszego podejścia. W pierwszym rzucie można liczyć na zejście w bliskie okolice wsparcia – pivota dziennego lub okolic poziomu “3” – skąd powinien być następnie wygenerowany sygnał wzrostowy oraz przeprowadzony atak na strefę 11.470 “2” oraz 11.540, czyli poziom “1”. Na dziś jednak scenariusz alternatywny wchodzi w grę ponieważ trudno przewidzieć, czy ruch natychmiast zostanie podchwycony przez inwestorów z europy, czy tyczyć się to będzie dopiero sesji nałożenia sesji US z jeszcze trwającą UE.
Dlatego alternatywnie zejście może być nieco głębsze niż początkowo zakładane powyżej – do poziomów “4” i jego delikatnym nadbiciem. Jeśli do dojścia lub nadbicia dojdzie, wówczas można liczyć na wygenerowanie impulsów wzrostowych na zasadzie przejęcia pałeczki po stronie obozu byków. Byłby to idealny scenariusz kontynuacji wzrostów i wywaleniem z rynku nastawionych na mocne spadki inwestorów intraday.
Dzisiejsze poziomy Pivotów: 27.03
R3 = 11.708
R2 = 11.560
R1 = 11.508
P.P = 11.412
S1 = 11.360
S2 = 11.264
S3 = 11.116
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.